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Marco AVELLANEDA est Professeur de Mathématiques Appliquées au Courant Institute de la New York University et membre fondateur de Finance Concepts. Il a commencé sa carrière à Wall Street comme vice-président chez Morgan Stanley dans le département de recherche quantitative sur les dérivés de taux. Par la suite, il a été gérant du portefeuille de stratégies quantitatives sur options chez Gargoyle Strategic Investments LLC, directeur du département d'arbitrage de volatilité chez Capital Fund Management, à Paris, où il a géré le fond Nimbus. Plus récemment il a été gérant de portefeuille chez Galleon Group, où il a dirigé l'équipe d'arbitrage statistique sur equities et options US. Il est connu dans le monde académique comme le créateur du modèle UVM (Uncertain Volatility Model) et pour son travail original sur Weighted Monte Carlo, ainsi que pour sa recherche et ses cours dans le domaine de stratégies de Dispersion. Il est co-auteur du livre Quantitative Modelling of Derivative Securities: From Theory to Practice, éditeur de plusieurs revues, dont Quantitative Finance, Communications on Pure and Applied Mathematics et International Journal of Theoretical and Applied Finance.
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Richard BRUYERE est un consultant spécialisé dans le domaine de la finance de marché, gestion d'actifs, financements structurés et capital investissement. Richard est également Président d'Image & Finance, société d'études spécialisée sur les marchés de la gestion d'actifs. Après une formation à HEC, il a contribué au lancement de l’activité produits dérivés de crédit à la Société Générale puis a développé l’activité produits structurés de crédit au Crédit Suisse First Boston (Londres). Il est l’auteur de l’ouvrage Les produits dérivés de crédit, premier ouvrage sur le sujet en français et objet de plusieurs prix. Une version anglaise du livre Credit derivatives and structured credit (Wiley 2005) est désormais disponible. Richard est intervenant extérieur en Majeure Finance à HEC et dans le DEA "Probabilités et Finance" de l'Université Paris-VI.
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Rama CONT est Directeur du Centre d'Ingénierie Financière à Columbia University, New York, chercheur CNRS au Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (Paris) et associé fondateur de Finance Concepts. Fondateur des Petits Déjeuners de la Finance, il anime depuis plusieurs années des formations pour professionnels de marché en finance quantitative. Il a également conduit de nombreuses missions de conseil autour de la gestion des risques, des produits dérivés et de la validation de modèles auprès d'institutions financières et d'éditeurs de logiciels pour la finance. Il est co-auteur de Financial Modelling with Jump Processes (CRC Press, 2003) et de l'ouvrage Les produits dérivés de crédit (Economica, 2004) ainsi que plusieurs articles de recherche sur la modélisation des risques financiers, les méthodes numériques en finance et le risque de modèle. Ses travaux sur le risque de modèle ont été primés par l’Institut Europlace de Finance en 2003.
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Bruno Dupire est considéré comme l'un des pionniers des modèles de volatilité en finance et a notamment introduit les modèles de volatilité locale, très utilisés dans l'évaluation d'options. Après avoir dirigé les équipes de Recherche quantitative à la Société Générale, à Paribas Capital Markets et Nikko Securities à Londres, il a rejoint Bloomberg LP à New York. Il possède une riche expérience de la mise en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques pour les produits dérivés. Il a été désigné par RISK Magazine comme l'une des 50 personnalités les plus influentes dans le domaine des produits dérivés et de la gestion des risques.
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Nicole El Karoui est professeur de mathématiques appliquées à l'Université Paris VI, fondatrice du DEA Probabilités et Finance et auteur de nombreux articles de référence dans le domaine de la finance mathématique. Parmi ses nombreuses contributions à la finance quantitative, on peut mentionner les méthodes de changement de numéraire, l’étude de la couverture des risques par surréplication et l'évaluation de produits dérivés dans les marchés incomplets ou illiquides. A travers ses activités de conseil menées auprès de nombreuses institutions financières depuis 20 ans, elle possède non seulement une expertise technique reconnue en finance quantitative mais aussi une vision transversale des enjeux et des évolutions de cette discipline.
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Peter Tankov est Professeur Chargé de cours à l'Ecole Polytechnique où il enseigne les probabilités et les mathématiques financières.
Après avoir obtenu son doctorat en mathématiques appliquées à l'Ecole Polytechnique, il a travaillé à l'INRIA et à l'Université Paris VII. Ses sujets de recherches portent sur les copules et la modélisation de la dépendance, la calibration des modèles et les applications des processus de Lévy en finance. Il est co-auteur du livre Financial modelling with Jump processes (CRC Press, 2003) et éditeur associé de Encyclopedia de Finance Quantitative (Wiley).
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Sasha STOIKOV est Directeur de recherche au CFEM de Cornell University. Il a été instructeur au Courant Institute de New York University et Assistant Professeur à Columbia University, New York. Il est titulaire d'un Ph.D. en Mathématiques de l'Université du Texas et diplomé d'un Bachelor of Sciences du Massachusetts Institute of Technology en Mathématiques. Sa recherche porte sur la finance quantitative et notamment sur les modèles de volatilité, la dynamique des carnets d'ordre et les techniques de market-making.
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L'équipe Finance Concepts Finance Concepts conseille de nombreux établissements dont :
Bank of International Settlements
BNP Paribas
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CISCO
Electricité de France
Finance Active
HSBC
ICE Trust
IXIS
Mizuho Corporate Bank
Morgan Stanley
Natixis
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Royal Bank of Canada
SocGen
South Street Securities
Total
Total Trading
Exemples de projets réalisés
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